Прогнозные свойства регрессионной модели лучше всего рассматривать на примере линейной модели. Во многих пакетах прикладных программ (ППП) по статистической обработке данных на экран монитора выводится точечная диаграмма и линия регрессии, линии точностных и прогнозных характеристик. Линии точностных характеристик образуют так называемый коридор ошибок. Этот коридор строится по задаваемой пользователем доверительной вероятности. Истинная линия регрессии с доверительной вероятностью находится внутри коридора ошибок. Стандартными являются доверительные вероятности 0,95,  0,98,  0,99. Линии прогнозных характеристик называются доверительным интервалом прогноза. Доверительная вероятность задается исследователем.

Использование модели для прогноза имеет особенности. Вы должны четко представлять, что точечный прогноз, например y(a) совпадает с истинным значением с вероятностью равной нулю (по свойству непрерывных случайных величин). Интервальная оценка прогноза (на рисунке [y1,y2] при x=a) задает интервал, внутри которого истинное значение лежит с доверительной вероятностью.