1. Каков должен быть порядок взятия конечных разностей для преобразования представленной реализации нестационарного по математическому ожиданию временного ряда стационарным?

взятие разностей не нужно - 0
1
2
необходимы дополнительные сведения

2. После приведения ряда к стационарному взятием конечных разностей второго порядка АКФ и ЧАКФ реализации временного ряда имеют вид:

Какого вида модель должна оцениваться?

АРПСС(0,1,2)
АРПСС(2,2,0)
АРСС(1,0)
АРПСС(1,2,0)

3. После приведения ряда к стационарному взятием конечных разностей первого порядка АКФ и ЧАКФ реализации временного ряда имеют вид:

Какого вида модель должна оцениваться?

АРПСС(0,1,2)
АРПСС(2,2,0)
АРСС(1,0)
АРПСС(1,2,0)

 

4. Временной ряд описывается моделью АРПСС(2,1,1). Присутствует ли в модели линейный тренд?

да
нет
да, если ряд стационарен
необходимы дополнительные сведения  

 

       

% Правильных ответов =